Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

I: Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz im Ein-Perioden-Modell.- II: Das zeitstetige Marktmodell.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise.- Exkurs 1: Brownsche Bewegung und Martingale.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise (Fortsetzung).- Exkurs 2: Das Itô-Integral.- Exkurs 3: Die Itô-Formel.- II.2 Handelsstrategie und Vermögensprozess.- II.3 Eigenschaften des zeitstetigen Marktmodells.- Exkurs 4: Der Martingaldarstellungssatz.- Übungsaufgaben.- III: Optionsbewertung.- III.1 Einleitung.- III.2: O ...