Produktbild 1
39,20 €
inkl. MwSt.

1

vergriffen
Zur aktuellen Ausgabe


Brownian motion is one of the most important stochastic processes in continuous time and with continuous state space. Within the realm of stochastic processes, Brownian motion is at the intersection of Gaussian processes, martingales, Markov processes, diffusions and random fractals, and it has influenced the study of these topics. Its central position within mathematics is matched by numerous applications in science, engineering and mathematical finance.

Often textbooks on probabil ...

Weiterempfehlen:

DETAILS

  • Brownian Motion
  • An Introduction to Stochastic Processes
  • Schilling, René L., Partzsch, Lothar
  • Gebunden, XVI, 408 S.
  • Sprache: Englisch
  • 240 mm
  • ISBN-13: 978-3-11-030729-0
  • Titelnr.: 44104618
  • Gewicht: 710 g
  • De Gruyter (2014)
  • Walter de Gruyter GmbH Bestellungen an HGV
  • Genthiner Str. 13

    10785 Berlin

    orders-books@degruyter.com

Bewertungen (0)
Jetzt bewerten

Mehr von René L. Schilling und Lothar Partzsch

Gesamtsummeinkl. MwSt.

Sie haben bisher keine Artikel in deinen Warenkorb gelegt. Bitte verwenden Sie hierfür den Button 'kaufen'.